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投资者情绪与资产定价
著 者:李潇潇著
出版者:中国社会科学出版社,2018
ISBN:978-7-5203-2056-6
索书号:F830.91/852

本书在行为金融的研究框架下,从投资者情绪的角度出发来研究投资者情绪对资产价格的影响,首先建立了基于投资者情绪的资本资产定价模型,分析了投资者情绪对资产价格的影响,并利用该模型解释金融市场中诸多异常现象。其次将投资者的情绪纳入到证券投资的风险度量,提出了基于行为金融的认知风险度量方法,并建立了基于投资者情绪的认知收益模型,研究了认知风险和认知收益之间的关系。最后为了检验投资者情绪和资产价格之间的关系,以中国A、B市场作为样本,实证检验了投资者情绪和A—B股溢价之间的关系,深入分析了A—B股溢价产生的非理性因素,最终达到了理论和实证的统一。

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