著 者：方立兵著

出版者：南京大学出版社,2015

ISBN：978-7-305-14733-3

索书号：F830.9/3660

馆藏信息

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本书先采用非参数方法, 以中国股市的指数收益率为样本, 考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性; 然后, 基于自回归条件密度模型, 从市场交易机制的角度, 研究了收益率高阶矩特征的产生机制。