著 者：何诚颖等著

出版者：中国财政经济出版社,2018

ISBN：978-7-5095-8534-4

索书号：F830.59/1547

馆藏信息

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本书主要内容如下: 第一篇 量化选股策略, 对量化选股策略进行了概述, 如量化选股的收益来源、量化选股策 略的框架、单指标策略、单指标/因子策略方法概述, 并就中国A股市场风险模型的行业因子优化、研究背景、A股市场风险模型的应用等问题进行了实证研究并得出了科学的结论。第二篇 量化择时策略篇, 主要论述了量化择时的理论基础--有效市场假说、量化择时策略的类型、动量择时模型、均线择时系统、指数收益率奇数阶矩预测: 放大价格波动抓趋势、DeMark Combo策略方法、LPPL模型与概率预测方法等模型与实证方法, 并得出实证结果与分析结论。第三篇 机器学习量化策略, 则就学习算法、机器学习的定义和学科定位、核心概念、分类、应用、策略结果对比分析、随机森林模型、对比线性回归策略、临近取样模型、滚动训练集预测周涨跌算法等进行了阐述等。