著 者：黄文礼著

出版者：厦门大学出版社,2019

ISBN：978-7-5615-7086-9

索书号：F830.95/56

馆藏信息

--------------------------------------

本书假定标的资产服从分数几何布朗运动, 从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题, 分别是非完备市场中的期权定价问题; 随机利率下的期权定价问题; 跳-扩散模型下的期权定价问题, 推导出了期权定价的一系列结论, 并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中, 还考虑了结构化模型下的信用风险建模。