著 者：吴鑫育, 汪寿阳著

出版者：:科学出版社,2019

ISBN：978-7-03-062213-6

索书号：F830.95/64

馆藏信息

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本书以期权定价为研究对象, 以系统工程原理为方法论指导, 结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法, 从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了研究, 介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价, 并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。